创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
编制日期：2023年12月13日
送出日期：2023年12月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 创金合信北证50成份指数增 强 | 基金代码 | 019993 |
| 基金简称A | 创金合信北证50成份指数增 强A | 基金代码A | 019993 |
| 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 上市交易所及上 市日期 | 暂未上市 | |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期 | |
| 董梁 | 2003年12月01日 | ||
| 黄小虎 | 2017年12月01日 | ||
| 其他 | 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国 证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 |
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制 跟踪误差的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭 证)。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票 (包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭 证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行 |
| 存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业 务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的8 0%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | |
| 主要投资策略 | 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%、年跟踪误差不超过8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指 数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履 行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据 预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。 即，本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 （1）多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解 为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益 因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根 据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子 组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期 等类型的基本因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因 子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据 市场环境的变化，综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性 研判，适时调整各因子类别的具体组合及权重。 （2）投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结 合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益 预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水 平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组 合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。 2、存托凭证的投资策略 |
| 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行，在深 入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优 势的存托凭证。 3、固定收益品种投资策略 4、衍生产品投资/交易策略 5、融资、转融通证券出借业务投资策略 6、其他 | |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股， 具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
无
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 认购费 | M<100万 | 1.00% | 非特定投资 群体 |
| 100万≤M<200万 | 0.60% | 非特定投资 群体 | |
| 200万≤M<500万 | 0.30% | 非特定投资 群体 | |
| M≥500万 | 1000.00元/笔 | 非特定投资 群体 | |
| M<100万 | 0.10% | 特定投资群 体 | |
| 100万≤M<200万 | 0.06% | 特定投资群 体 | |
| 200万≤M<500万 | 0.03% | 特定投资群 体 | |
| M≥500万 | 1000.00元/笔 | 特定投资群 体 | |
| 申购费（前 | M<100万 | 1.20% | 非特定投资 |
| 收费） | 群体 | ||
| 100万≤M<200万 | 0.80% | 非特定投资 群体 | |
| 200万≤M<500万 | 0.40% | 非特定投资 群体 | |
| M≥500万 | 1000.00元/笔 | 非特定投资 群体 | |
| M<100万 | 0.12% | 特定投资群 体 | |
| 100万≤M<200万 | 0.08% | 特定投资群 体 | |
| 200万≤M<500万 | 0.04% | 特定投资群 体 | |
| M≥500万 | 1000.00元/笔 | 特定投资群 体 | |
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% | 场外份额 |
| N≥7天 | 0.00% | 场外份额 |
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.80% |
| 托管费 | 0.10% |
| 其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 |
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险、基金管理人职责终止风险和不可抗力风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和基金招募说明书"侧袋机制"章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金特有风险包括但不限于：
本基金为指数增强型股票基金，力争在控制跟踪误差的基础上，以超越标的指数为投资目标，在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。
（1）系统性风险
本基金为股票型基金，绝大部分基金财产投资于标的指数成份股及其备选成份股。在具体投资管理中，本基金可能面临标的指数成份股以及备选股所具有的特有风险，也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。本基金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数。为实现投资目标，当基础市场下跌而导致标的指数成份股发生系统性的下跌时，本基金不会采取防守策略，由此可能对基金资产价值产生不利影响。
（2）投资替代风险
因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，由此可能对基金产生不利影响。
（3）与标的指数相关的风险
1）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起10个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险
标的指数所包含的成份证券是证券市场的子集，尽管标的指数成份证券相对证券市场的市值覆盖率较高，但标的指数并不能完全代表整个证券市场，标的指数的回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
（4）跟踪偏差风险
本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
跟踪偏差风险是指基金业绩表现与业绩比较基准表现之间的差异及其不确定性。产生跟踪偏差风险的因素包括但不限于：
1）基金运作过程中发生的费用或成本。包括但不限于管理费、托管费、标的指数使用许可费、基金上市费用、证券交易成本等各项基金费用；
2）股息或利息收入。如指数成份股现金分红的股息收入，基金参与融券所获利息（如有）收入、基金因持有债券而获得的票息收入等；
3）因新股市值配售收益等因素，导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度； 4)当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的5)基金发生申购或赎回。本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法将股票及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险；
6)在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力，如跟踪技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度； 7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏低成本的卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。
（5）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金收益率水平。
2、本基金投资资产支持证券的风险
本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。
（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。
（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。
3、与投资金融衍生品相关的特定风险
本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中，股指期货、国债期货和股票期权作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。
（1）参与股指期货、国债期货交易的特定风险
1）期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，期货采用每日无负债结算制度，如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致保证金不足，在无法及时补足保证金的情形下，保证金账户将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。
2）期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险，在进行金融衍生品合约展期的过程中，基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。
3）第三方风险。包括对手方风险和连带风险。
①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的经纪商，但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。
②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位，或该会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损失。
（2）投资股票期权的特定风险
投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险。
4、本基金投资存托凭证的风险
本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临价格大幅波动的风险。
（1）发行企业可能尚处于初步发展阶段，具有研发投入规模大、盈利周期长等特点，可能存在公司发行并上市时尚未盈利，上市后仍持续亏损的情形，也可能给因重大技术、相关政策变化出现经营风险，导致存托凭证价格波动；
（2）存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不等同于直接持有境外基础证券，存托凭证存续期间，其项目内容可能发生重大变化，包括更换存托人、主动退市等，导致投资者面临较大的政策风险、不可抗力风险；
（3）存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大不确定性。同时，存托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机构等多个主体，其交易结构及原理更为复杂。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行存托凭证投资。
5、参与转融通证券出借业务风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
（1）流动性风险
面临大额赎回时，可能因证券出借原因，无法及时收回出借证券、无法及时变现支付赎回对价的风险。
（2）信用风险
证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。
（3）市场风险
证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；
（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在北京市。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
